Computational Finance
Do., 4.11.2010, 8:15 – 9:45 Uhr
Michael H. Breitner ([email protected])
Hans-Jörg von Mettenheim ([email protected])
02.12.2015
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Prof. Dr. Michael H. Breitner ([email protected]) © 2010
Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim ([email protected])
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt
Beispiel: Beobachtete Marktpreise für Optionen
02.12.2015
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Prof. Dr. Michael H. Breitner ([email protected]) © 2010
Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim ([email protected])
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt
Beispiel: Marktkonforme Optionspreise (implizite
Volatilität über Moneyness, FAUN trainiert)
02.12.2015
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Prof. Dr. Michael H. Breitner ([email protected]) © 2010
Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim ([email protected])
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt
Beispiel: Black-Scholes-Optionspreis mit
mittlerer impliziter Volatilität
02.12.2015
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Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim ([email protected])
Eigenes Projekt mit Frank Köller und mit Dresdner K. W. B., Frankfurt
Beispiel: Marktkonformer Optionspreis
(FAUN trainiert)
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Prof. Dr. Michael H. Breitner ([email protected]) © 2010
Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim ([email protected])

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